Avaliação do efeito da censura em modelos de Credit Score ajustados por Análise de Sobrevivência

• Processo: 08/05474-2
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
• Data de Início da vigência: 01 de setembro de 2008
• Data de Término da vigência: 31 de agosto de 2009
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade e Estatística Aplicadas
• Pesquisador responsável: Mario Hissamitsu Tarumoto
• Beneficiário: Amanda Cardoso Ferro
• Instituição Sede: Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT). Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de Presidente Prudente. Presidente Prudente , SP, Brasil
• Assunto(s): Análise de sobrevivência Tempo de vida
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: modelo de risco | risco de crédito | tempo de vida | Análise de Sobrevivência

Resumo

Este projeto visa realizar o estudo de alguns modelos de regressão utilizados em Credit Score, em particular, o modelo que considera a incorporação do instante da inadimplência. É natural que nesta situação haja a ocorrência de censuras. Uma forma adequada de estudo de dados desta natureza é a construção de modelos de análise de sobrevivência. O principal objetivo deste trabalho, será o de estudar o efeito da censura na estimação dos parâmetros em alguns modelos de Credit Score ajustado por análise de sobrevivência. Neste trabalho ao nível de iniciação científica, será considerada somente a censura à direita e o estudo será realizado utilizando simulação Bootstrap, através do software SAS ou R.