CV Lattes
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Universidade de São Paulo (USP). Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA) (Instituição Sede da última proposta de pesquisa) País de origem: Brasil
Rodrigo De-Losso é Ph.D. em economia pela Univesity of Chicago e Professor Titular da FEA/USP. É especialista em cálculo de custo de capital próprio e de terceiros com profunda e ampla experiência em estruturação de projetos de infraestrutura e reequilíbrio de contratos. Desenvolve pesquisa na área de apreçamento de ativos, especialmente métodos e modelos matemáticos, econométricos e estatísticos aplicados a Finanças. Tem publicado artigos em periódicos arbitrados no Brasil e no exterior, dois livros sobre Matemática Financeira e outro sobre Econometria de Séries Temporais. Participa regularmente de congressos científicos nacionais e internacionais. Recebeu 11 prêmios por seus trabalhos científicos. É consultor de valores mobiliários credenciado pela CVM nas áreas de engenharia financeira, apreçamento de ativos e risco para bancos, instituições públicas e empresas; e possui certificação internacional em parcerias público-privadas - CP3P-F. Posições anteriores: Vice-chefe do Departamento de Economia; vice-diretor da FEA-USP; presidente da Comissão de Pesquisa da FEA-USP; presidente e diretor da Sociedade Brasileira de Finanças, totalizando 4 gestões; criador e coordenador do Serviço de Orientação Financeira - SOF - na FEA/USP (gratuito); coordenador de publicações e pesquisa do Centro de Estudos em Private Equity e Venture Capital da FGV e responsável técnico pelo Índice de Confiança na Justiça - ICJBrasil. (Fonte: Currículo Lattes)
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Apresentação e discussão de artigos acadêmicos em Investimentos, Finanças Corporativas, Métodos Quantitativos e Risco da Área Financeira nas sessões ordinárias. Além disso, o encontro contém um mini-curso, apresentação de trabalhos convidados e palestras de pesquisadores consagrados internacionalmente.O assunto dos trabalhos convidados, palestras e mini-cursos variam anualmente, mas procu…
Este projeto de pesquisa visa avaliar a sensibilidade dos parâmetros da regra de política monetária a diferentes proxies; de produto, produto potencial, frequência de dados, países e métodos econométricos. Além disso, tenta estimular pesquisadores e alunos a estudar economia monetária e apreçamento de ativos, a exemplo de departamentos de finanças em universidades estrangeiras de primeira…
É amplamente aceito na literatura que altas taxas de empréstimo de ações preveem retornos negativos, uma vez que altas taxas capturam as informações negativas de vendedores a descoberto, do lado da demanda. Tradicionalmente, o lado da oferta é visto como passivo, no qual os credores das ações agem como tomadores de preços. Estudos recentes, entretanto, mostram que essa passividade dos emp…
Neste projeto, propomos avaliar se o desempenho do investidor americano no mercado de ações local pode ser explicado pela Ilusão da Etiqueta (ou Price-Tag Illusion), hipótese comportamental recentemente defendida por Chague, De-Losso e Giovannetti (2017) para o investidor brasileiro. Para tanto, lançaremos mão de dados provenientes do mercado de ativos americano eutilizaremos uma estratég…
Esse trabalho tem o objetivo de realizar um estudo empírico do modelo IAPT (International Arbitrage Pricing Theory). O IAPT é uma extensão do APT (Arbitrage Pricing Theory) ao ambiente internacional e tem por base um processo linear que relaciona retorno a fatores de risco não necessariamente pré-especificados.Aplicaremos a metodologia econométrica ITNLSUR (iterated nonlinear seemingly u…
Para replicar a metodologia de Chague, De-Losso e Giovannetti (2017), lançaremos mão do banco de dados da TAQ e utilizaremos um algoritmo para identificar a atuação de investidores individuais. (AU)