Universidade de São Paulo (USP). Instituto de Matemática e Estatística (IME) (Instituição Sede da última proposta de pesquisa) País de origem: Brasil
Cibele Dunder em auxílios à pesquisa e bolsas apoiadas pela FAPESP.
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O projeto de pesquisa a que a candidata à bolsa de doutorado propõe-se a desenvolver é uma natural extensão do projeto desenvolvido durante o programa de mestrado. A dissertação intitulada "Portfólios Eficientes Incluindo Opções" segue em anexo para descrever as atividades desenvolvidas na ocasião e fornecer base para a avaliação das atividades e metas pretendidas para o programa de douto…
Utilizar ferramentas matemáticas da análise numérica para auxiliar o estudo da análise de risco de ações e derivativos, através do cálculo de covariâncias e fronteiras eficiente. Após o cálculo e modelagem dos modelos de segunda ordem, pretende-se modelar e computar numericamente o tensor de momentos de terceira ordem. Esta tarefa é um passo necessário para o cômputo de superfícies eficie…
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