Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC) (Instituição Sede da última proposta de pesquisa) País de origem: Brasil
Valdecir da Silva em auxílios à pesquisa e bolsas apoiadas pela FAPESP.
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Os modelos de séries temporais mais utilizados na análise da volatilidade das séries financeiras são os modelos da família ARCH, e dentre estes talvez os mais utilizados sejam os modelos ARCH e GARCH(1,1). Uma das críticas a estes modelos é a impossibilidade de ajustar as mudanças estruturais e valores abexrantes que ocorrem com certa freqüência nas séries financeiras. O trabalho trata da…
O objetivo deste trabalho é analisar o perfil sócio-econômico da área de influência do reservatório de Barra Bonita, detectando, nos municípios limítrofes ao reservatório, as especificidades da ocupação humana desde 1940. Pretende-se avaliar em que medida mega empreendimentos como esse - denominados grandes projetos hídricos - influenciaram o padrão de desenvolvimento local. (AU)
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