CV Lattes
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC) (Instituição Sede da última proposta de pesquisa) País de origem: Brasil
Possui Bacharelado em Estatística pela Universidade Estadual de Campinas (2001), Mestrado em Estatística pela Universidade Estadual de Campinas (2004) e Doutorado em Finanças pela Cass Business School, City University, Londres (2007). Atualmente é um dos fundadores da Bayes Capital Management, Sao Paulo. (Fonte: Currículo Lattes)
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O cálculo do Valor em Risco é relativamente simples na suposição de que os ativos tenham uma distribuição multivariada normal. Neste caso a matriz de covariância é uma medida natural de dependência entre as variáveis e a variância uma boa medida de risco. Quando a suposição de normalidade não é verdadeira torna-se necessária encontrar uma melhor forma de caracterizar a dependência entre a…
Nossa principal meta neste projeto de iniciação científica é estudar a teoria fuzzy e suas técnicas, com o objetivo de aplicá-las em modelos de Biomatemática. Em seguida, comparar os resultados com aqueles já conhecidos, provenientes dos modelos determinísticos e/ou estocásticos. Para tanto, estudaremos métodos estocásticos bem como métodos da teoria fuzzy para estimação de parâmetros. Es…
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