Universidade de São Paulo (USP). Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA) (Instituição Sede da última proposta de pesquisa) País de origem: Brasil
Mario Luiz Gatti Pagano Brundo Filho em auxílios à pesquisa e bolsas apoiadas pela FAPESP.
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A dissertação se propõe a aplicar técnicas econométricas não lineares a realizações de séries de tempo financeiras e a compará-las com alternativas lineares sob o ponto de vista da previsão. A aplicação de tais técnicas parte do pressuposto de que os dados admitam ser bem representados por modelos não lineares caóticos que captem uma parte maior do comportamento aleatório dos resíduos, di…
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