Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de Araraquara. Faculdade de Ciências e Letras (FCL) (Instituição Sede da última proposta de pesquisa) País de origem: Brasil
Abrahão da Silva Cabral Neto em auxílios à pesquisa e bolsas apoiadas pela FAPESP.
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O projeto analisa dois modelos de precificação de derivativos: o modelo da Árvore Binomial e o modelo de Black e Scholes. O modelo da Árvore Binomial pressupõe que não existam oportunidades de arbitragem e a criação de uma carteira livre de risco. Atribui probabilidade igual para elevação ou queda no preço de uma opção, e como a carteira não tem risco podemos argumentar que seu retorno se…
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