CV Lattes
Universidade de São Paulo (USP). Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEARP) (Instituição Sede da última proposta de pesquisa) País de origem: Brasil
Possui graduação em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas de São Paulo (FGV SP - 2009) e mestrado em Economia Aplicada pela Universidade de São Paulo campus de Ribeirão Preto (FEARP/USP). Tem experiência em assessoria financeira por sua atuação como Agente Autônomo de Investimentos na Gradual Investimentos, programação financeira do governo (atuação como Analista de Finanças e Controle na Secretaria do Tesouro Nacional) e trabalha atualmente no Departamento de Estudos e Pesquisas do Banco Central do Brasil. (Fonte: Currículo Lattes)
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Modelos bastante utilizados atualmente na precificação de derivativos realizam, muitas vezes, premissas restritivas com relação à volatilidade da série do ativo objeto. O método de Black and Scholes e o de Vasicek, por exemplo, consideram a variância da série como constante no tempo, suposição que certamente não condiz em absoluto com a realidade. Assim, modelos alternativos de taxas de c…
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