CV Lattes
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Fundação Getúlio Vargas (FGV). Escola de Economia de São Paulo (EESP) (Instituição Sede da última proposta de pesquisa) País de origem: Brasil
Possui graduação em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1993), mestrado em Economia pela Fundação Getulio Vargas (1995) e doutorado em Finanças pela Université Libre de Bruxelles (1999). Após ter atuado por vários anos como professor titular em Queen Mary University of London, é atualmente professor titular na Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas. Suas áreas de interesse incluem econometria financeira, microestruturas dos mercados financeiros e métodos não-paramétricos. (Fonte: Currículo Lattes)
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Este projeto tem por objetivo apresentar novas metodologia para modelagem e previsão econométrica para modelos de alta dimensão e ou frequência, assim como para modelos de frequências mistas. Pretende também desenvolver metodologias para análise econométrica num mundo complexo, inclusive com mudanças estruturais, usando modelos esparsos ou densos (fatores). As aplicações destas metodologi…
O projeto foca primordialmente em três linhas de pesquisa. A primeira continua o trabalho iniciado em _Descoberta de preços em carteiras de arbitragem_ (FAPESP 2013/22930-0), que propôs uma série de extensões para a análise tradicional de descoberta de preços. Fernandes & Scherrer (2018) mostram como analisar ativos que negociam em múltiplas plataformas, não necessariamente na mesma moeda…
Modelos de previsão são utilizados não apenas em ambiente acadêmico, mas também em ambiente comercial. Dentre suas aplicações, podemos citar planejamento e orçamento, gerenciamento de riscos, tomada de decisão estratégica, alocação de recursos, entre outros. Estes modelos podem ser estudados e empregados com o objetivo de aprender com evidências empíricas, melhorar a precisão da previsão …
Qual teria sido o impacto de um choque de demanda pela ação da Petrobrás, que atingiu as carteiras que estão sob a gestão do Banco Itaú em um determinado período, no preço da ação da Vale? Qual teria sido o impacto no preço da própria ação da Petrobrás? Um sistema de demanda por ativos é uma matriz de números capaz de representar esses impactos devido as carteiras dos gestores do mercado …
O projeto foca primordialmente em três linhas de pesquisa. A primeira continua o trabalho iniciado em _Descoberta de preços em carteiras de arbitragem_ (FAPESP 2013/22930-0), que propôs uma série de extensões para a análise tradicional de descoberta de preços. Fernandes & Scherrer (2018) mostram como analisar ativos que negociam em múltiplas plataformas, não necessariamente na mesma moeda…
A tese de doutorado proposta neste projeto pretende complementar a literatura de testes de raiz unitária e cointegração para dados limitados (quase-) integrados. Para tanto, busca-se derivar a distribuição assintótica de testes no âmbito multivariado (em particular, os testes de cointegração) e de dados em painel. Muitas séries econômicas e financeiras, como taxas de juros e de câmbio, p…