É Professor Associado de Finanças na Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas - EAESP/FGV, onde leciona na graduação e pós-graduação. Foi professor do Departamento de Economia da FEA/USP entre 2014 e 2018. Tem graduação em Ciências Econômicas pela Universidade de São Paulo (2002), mestrado em Economia pela Universidade de São Paulo (2004), doutorado em Estatística pela Universidade de São Paulo (2011) e Pós-Doutorado em matemática aplicado pelo Courant Institute of Mathematical Sciences - New York University.Foi visiting Scholar na Harvard Business School (HBS) entre 2024/2025 e no Einaudi Institute of Economics and Finance (EIEF), Rome, em 2024. Possui artigos publicados nos periódicos: Journal of Financial Economics, Journal of Banking Finance, International Journal of Theoretical and Applied Finance, Journal of Financial Markets Infraestructures, Journal of International Money and Finance, Statistical Papers, Chaos, Solitons Fractals. Tem experiência em métodos quantitativos em finanças, atuando principalmente nos seguintes temas: apreçamento de ativos e assimetria de informação. (Fonte: Currículo Lattes)
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Este projeto de pesquisa visa estudar os efeitos que as decisões individuais de investimento podem causar em variáveis agregadas do mercado acionário. A literatura acadêmica tem muitas questões em aberto sobre como os investidores negociam e se seu comportamento pode gerar consequências para o retorno dos ativos no nível agregado. Por exemplo, como os investidores reagem às notícias e com…
O objetivo desta pesquisa consiste em derivar uma fórmula de apreciação de opções de ações numa economia monetária aberta. O modelo propõe um problema de maximização intertemporal para o agente representativo, que resolvido de maneira apropriada produz equações de Euler testáveis. Será aplicado o método recursivo a equação de Euler resultante para a obtenção da fórmula final de apreciação…
O objetivo deste projeto é investigar se pessoas politicamente expostas (PEPs) obtém benefícios quando negociam com ações. Para alcançar este objetivo, nós criamos um banco de dados abrangente entre indivíduos e a esfera política. Como parte do convênio com a CVM nós tivemos acesso a todas as transações de um subconjunto de PEPs de nossa amostra inicial (ao redor de 95%), que nos permite …
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