Resumo
Os agentes participantes do mercado futuro elaboram estratégias de hedge para se protegerem de oscilações adversas nos preços das ações. Eles necessitam comprar determinada quantidade de contratos futuros que minimize a volatilidade da riqueza. É necessário o cálculo da relação existente entre a variação de preços do mercado à vista e do mercado futuro para esse objetivo. Dados a presença…