Possui graduação em Estatística pela Universidade de São Paulo (2021). Tem experiência na área de Probabilidade e Estatística, com ênfase em Estatística (Fonte: Currículo Lattes)
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Os preços de ações costumam se comportar como passeio aleatório e modelos ARMA-APARCH usualmente são ajustados para os log-retornos de ações, pois apresentam heterocedasticidade. Previsões para 1 a 5 dias serão obtidas a partir dos modelos APARCH e técnicas de alisamento exponencial, juntamente com intervalos de previsão, e também usando redes neurais como a LSTM. Tais previsões serão uti…
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CV Lattes
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