Resumo
Os modelos fatoriais são extensivamente usados como um recurso para reduzir a dimensionalidadee para explicar a estrutura de variância comum em conjuntos de dados multivariados que descrevem sua relação de covariação em termos de um número reduzido de variáveis aleatórias não observáveis, chamados fatores. No contexto de séries temporais multivariadas, a análise da estrutura de covariânci…