Resumo
A modelagem e previsão da volatilidade, bem como de outras medidas de risco, desempenham um papel importante em diversas aplicações nas áreas de economia e finanças, como alocação de carteiras, gerenciamento de risco, precificação de opções e estratégias de negociação, entre outras. Dentre os modelos mais amplamente utilizados para esse fim, destacam-se os modelos da família GARCH, os qua…