Sou mestranda em Estatística pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), onde também me graduei em Bacharelado em Estatística. Ao longo do meu estágio, adquiri experiência em manipulação e análise de dados, modelagem estatística e automatização de processos operacionais. Tenho interesse em continuar meus estudos com foco em séries temporais e aprendizado de máquina, visando resolver problemas relevantes em contextos profissionais. (Fonte: Currículo Lattes)
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A modelagem e previsão da volatilidade, bem como de outras medidas de risco, desempenham um papel importante em diversas aplicações nas áreas de economia e finanças, como alocação de carteiras, gerenciamento de risco, precificação de opções e estratégias de negociação, entre outras. Dentre os modelos mais amplamente utilizados para esse fim, destacam-se os modelos da família GARCH, os qua…
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