Resumo
Neste projeto vamos considerar o problema de inferência e previsão dos modelos transformados periódicos auto-regressivos TGPAR(pm) calculando-se estimadores de máxima verossimilhança e estimadores Bayesianos considerando-sedensidades a priori não informativas e informativas conjugadas. As estimativasde máxima verossimilhança dos parâmetros desses modelos e das previsões de valores futuros…