CV Lattes
Universidade de São Paulo (USP). Instituto de Matemática e Estatística (IME) (Instituição Sede da última proposta de pesquisa) País de origem: Brasil
Possui graduação em Física pela Universidade de São Paulo (1978), mestrado em Física pela Universidade de São Paulo (1981) e doutorado em Matemática pelo Courant Institute of Mathematical Sciences, New York University (1988). Atualmente é professor associado do Departamento de Matemática Aplicada do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de física Matemática e Matemática Aplicada a Finanças, atuando principalmente nos seguintes temas: operadores de schrodinger com parametros aleatórios, localização, modelos em mecânica estatística com desordem e modelos de apreçamento e risco em finanças. Foi Chefe do Departamento de Matemática Aplicada e atuou como coordenador e presidente de vários programas de Pós-Graduação e comissões academicas na Universidade de São Paulo. (Fonte: Currículo Lattes)
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Os objetivos centrais do projeto são: 1) Viabilizar a formação de um grupo de pesquisa atuante na área de Finança Matemática. 2) Dentre nossos interesses concretos está o estudo de hedging dinâmico de portfólios de derivativas diversos na presença de custos de transação e também e seu apreçamento. Um outro problema distinto concerne a modelagem da estrutura a termo e visa o controle dos r…
Estudo do comportamento assintótico de equações derivadas parciais parabólicas não lineares utilizando técnicas de grupo de renormalização. (AU)
Estudo rigoroso de propriedades de sistemas desordenados em mecânica estatística e mecânica quântica. (AU)