Sistemas evolutivos aplicados a modelos econômicos e financeiros

• Processo: 11/13851-3
• Modalidade de apoio: Bolsas no Exterior - Pesquisa
• Data de Início da vigência: 10 de janeiro de 2012
• Data de Término da vigência: 09 de janeiro de 2013
• Área de conhecimento: Engenharias - Engenharia Elétrica - Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos
• Pesquisador responsável: Rosangela Ballini
• Beneficiário: Rosangela Ballini
• Pesquisador Anfitrião: Ronald R. Yager
• Instituição Sede: Instituto de Economia (IE). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
• Instituição Anfitriã: Iona College, Estados Unidos
• Assunto(s): Inteligência computacional Algoritmos Algoritmos adaptativos Análise de séries temporais Sistemas nebulosos
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Algoritmos de Agrupamento | Algoritmos Evolutivos | Inteligência computacional | Séries Temporais | Sistemas Adaptativos | sistemas nebulosos | Sistemas Adaptativos

Resumo

O objetivo deste projeto de pesquisa é desenvolver novas contribuições na área de modelagem de sistema dinâmicos não lineares usando sistemas fuzzy. Especial atenção será dada ao desenvolvimento de uma classe de algoritmos e técnicas de análise para modelagem adaptativa. Mais especificamente, o objetivo do projeto é desenvolver algoritmos evolutivos associados aos sistemas fuzzy, pois estes algoritmos definem de forma autônoma a estruturados modelos simultaneamente ao ajuste dos parâmetros sendo, portanto, abordagens promissoras para a construção de modelos não-lineares e adaptativos. O projeto também objetiva a aplicação desses novos algoritmos à modelagem econômica e financeira. (AU)

Publicações científicas

(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)

MACIEL, LEANDRO; GOMIDE, FERNANDO; BALLINI, ROSANGELA. Evolving Fuzzy-GARCH Approach for Financial Volatility Modeling and Forecasting. COMPUTATIONAL ECONOMICS, v. 48, n. 3, p. 379-398, OCT 2016. (11/13851-3)

LEITE, DANIEL; BALLINI, ROSANGELA; COSTA, PYRAMO; GOMIDE, FERNANDO. Evolving fuzzy granular modeling from nonstationary fuzzy data streams. EVOLVING SYSTEMS, v. 3, n. 2, p. 15-pg., 2012-06-01. (11/13851-3)

MACIEL, L.; GOMIDE, F.; BALLINI, R.; YAGER, R.; IEEE. Simplified Evolving Rule-Based Fuzzy Modeling of Realized Volatility Forecasting with Jumps. PROCEEDINGS OF THE 2013 IEEE CONFERENCE ON COMPUTATIONAL INTELLIGENCE FOR FINANCIAL ENGINEERING & ECONOMICS (CIFER), v. N/A, p. 8-pg., 2013-01-01. (11/13851-3)