Estimação Bayesiana dos parâmetros da distribuição Exponencial Generalizada Bivariada

• Processo: 12/20314-7
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Mestrado
• Data de Início da vigência: 01 de junho de 2013
• Data de Término da vigência: 28 de fevereiro de 2014
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Estatística
• Pesquisador responsável: Fernando Antonio Moala
• Beneficiário: Leandro Fernandes Coladello
• Instituição Sede: Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT). Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de Presidente Prudente. Presidente Prudente , SP, Brasil
• Assunto(s): Inferência bayesiana MCMC Confiabilidade
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: confiabilidade | copula | Exponencial Generalizada bivariada | Inferência Bayesiana | Mcmc | Priori | Inferência Bayesiana

Resumo

Geralmente, os estudos de sistemas de confiabilidade em engenharia assumem independência entre os tempos de falhas dos componentes. Contudo, em muitas aplicações poderíamos ter tempos de falha correlacionados e a confiabilidade do sistema pode ser modificada por esta suposição. Desta forma, teríamos dois tempos de falhas T1 e T2 associados a cada componente e esses tempos sob uma distribuição bivariada. Este problema é de grande interesse em aplicações industriais e de engenharia.Assim, neste projeto iremos abordar a utilização da metodologia das funções cópulas para derivar diferentes distribuições bivariadas cujas marginais são distribuições exponenciais generalizadas univariadas.Para a obtenção das estimativas dos parâmetros e da função de confiabilidade dessas distribuições proposta será utilizado métodos Bayesianos. As amostras para a distribuição conjunta a posteriori de interesse serão simuladas usando métodos MCMC (Markov Chain Monte Carlo). Exemplos aplicados serão apresentados para ilustrar a metodologia proposta: exemplos com dados simulados e exemplos de conjuntos de dados reais.

Publicações acadêmicas

(Referências obtidas automaticamente das Instituições de Ensino e Pesquisa do Estado de São Paulo)

COLADELLO, Leandro Fernandes. Estimação Bayesiana dos parâmetros da distribuição Exponencial Generalizada Bivariada. 2014. Dissertação de Mestrado - Universidade Estadual Paulista (Unesp). Faculdade de Ciências e Tecnologia. Presidente Prudente Presidente Prudente.