Uma extensão da distribuição Gaussiana Inversa

• Processo: 19/05077-8
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
• Data de Início da vigência: 01 de maio de 2019
• Data de Término da vigência: 30 de abril de 2020
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Estatística
• Pesquisador responsável: Filidor Edilfonso Vilca Labra
• Beneficiário: Letícia Bettine Infante
• Instituição Sede: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
• Assunto(s): Movimento browniano Verossimilhança
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: EM algorithm | Estimation | Inverse Gaussian distribution | Modified Slash distribution | Moments | Normal inverse Gausasian distribution | Estatística

Resumo

O objetivo deste projeto é apresentar uma extensão da conhecida distribuição Gaussiana Inversa (vamos abreviar como em Inglês por IG), que é a distribuição de uma variável aleatória que pode ser definida como sendo o tempo que um movimento Browniano leva para atingir um determinado patamar pela primeira vez. Esta extensão é obtida como o quociente de duas variáveis aleatórias independentes, uma é a distribuição IG, e a outra uma potência de uma variável aleatória que segue uma distribuição IG usual. Para esta distribuição proposta, vamos reproduzir e discutir suas propriedades inspiradas nas propriedades da distribuição IG usual. Além disso, vamos apresentar um estudo de estimação dos parâmetros baseado no método dos momentos e de máxima verossimilhança. Aplicações serão desenvolvidas em direção donde a IG tem sido aplicada.