Modelos de dependência gerados por integral de linha com aplicações em atuária e finanças

• Processo: 21/14790-0
• Modalidade de apoio: Bolsas no Exterior - Pesquisa
• Data de Início da vigência: 01 de maio de 2022
• Data de Término da vigência: 31 de dezembro de 2022
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade e Estatística Aplicadas
• Pesquisador responsável: Nikolai Valtchev Kolev
• Beneficiário: Nikolai Valtchev Kolev
• Pesquisador Anfitrião: Matthias Scherer
• Instituição Sede: Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
• Instituição Anfitriã: Technical University of Munich, Garching (TUM), Alemanha
• Vinculado ao auxílio: 13/07375-0 - CeMEAI - Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria, AP.CEPID
• Assunto(s): Probabilidade aplicada Atuária Finanças Análise multivariada
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Aplicações em atuária e finanças | Envelhecimento do tipo Sibuya | Integral de linha | Modelos contínuos e discretos multivariados | Modelos de dependência | Vetor de gradiente | Probabilidade Aplicada

Resumo

Serão introduzidos e investigados modelos bivariados e multivariados gerados por integral de linha representações da função de sobrevivência conjunta que possuem continuo ou discreto Sibuya-tipo de envelhecimento e serão aplicados para problemas reais em atuária e finanças. (AU)