Downside Risk e Médias Móveis para Otimização de um Portfólio e do Processo de Compra e Venda de Ativos Financeiros

• Processo: 23/11616-4
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
• Data de Início da vigência: 01 de outubro de 2023
• Data de Término da vigência: 30 de setembro de 2024
• Área de conhecimento: Interdisciplinar
• Pesquisador responsável: Silvia Maria Simões de Carvalho
• Beneficiário: Denise Maria Rodrigues
• Instituição Sede: Centro de Ciências e Tecnologias para a Sustentabilidade (CCTS). Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). Sorocaba , SP, Brasil
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Carteira de Investimento | Downside Risk | Media Móvel | Semivariância | Teoria de Markowitz | Economia e Matemática

Resumo

O campo de aplicações financeiras tem se tornado cada vez mais complexo e desafiador. A negociação nessas áreas requer uma compreensão detalhada da dinâmica de mercado e a capacidade de reagir rapidamente a mudanças. Otimizar carteiras de investimentos fazendo uso da Teoria de Portfólio de Markowitz é uma prática utilizada com significativa recorrência há tempos. Contudo, com o avanço dos estudos posteriores à criação desta teoria, surgiu a Teoria Moderna de Portfólio de Markowitz, com o Modelo Downside Risk objetivando obter resultados mais precisos.Neste trabalho será implementado um algoritmo em Python do Modelo Downside Risk com a aplicação de médias móveis, para auxiliar o momento de compra e venda de ativos, o algoritmo deverá mostrar o risco que o investidor está tomando atrelado a um determinado rendimento, além disso, deverá atualizar automaticamente o portfólio respeitando o perfil do investidor (conservador, moderado e arrojado).