Análise da Robustez de Alguns Métodos Aplicados a Séries Temporais Aplicados a Finanças

• Processo: 24/08171-3
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
• Data de Início da vigência: 01 de julho de 2024
• Data de Término da vigência: 30 de junho de 2025
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade e Estatística Aplicadas
• Pesquisador responsável: Luiz Koodi Hotta
• Beneficiário: Cauã Pereira Masseu
• Instituição Sede: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
• Vinculado ao auxílio: 23/02538-0 - Séries temporais, ondaletas, dados de alta dimensão e aplicações, AP.TEM
• Bolsa(s) vinculada(s): 24/20677-0 - Outliers em Modelos de Fatores Dinâmicos de Alta Dimensão, BE.EP.IC
• Assunto(s): Robustez Estatística aplicada
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Estimação da matriz de covariância | Robustez | Seleção de Portfólios | Estatística Aplicada

Resumo

Vários métodos estatísticos são aplicados em finanças. Uma das características das séries de finanças é a ocorrência de valores aberrantes. O objetivo do projeto é introduzir o aluno no estudo dos efeitos destes valores aberrantes no desempenho destes métodos e formas de tornar estes métodos mais robustos.