Consistência do Critério de Informação Bayesiano para Modelos Markovianos Ocultos

• Processo: 24/13253-9
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Doutorado Direto
• Data de Início da vigência: 01 de setembro de 2024
• Data de Término da vigência: 31 de agosto de 2028
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística
• Pesquisador responsável: Florencia Graciela Leonardi
• Beneficiário: Marília de Melo Sombra
• Instituição Sede: Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
• Vinculado ao auxílio: 23/13453-5 - Modelagem de sistemas estocásticos, AP.TEM
• Assunto(s): Seleção de modelos
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Critério da Informação Bayesiano | Modelos de Markov Ocultos | Seleção de Modelos | Inferência para Processos Estocásticos

Resumo

Neste projeto pretendemos estudar o problema da estimação da ordem na classe dos modelos de Markov Ocultos. Este é um problema clássico na literatura de inferência para processos estocásticos, com alguns avanços no sentido da estimação da ordem. Contudo, a consistência do Critério da Informação Bayesiano (BIC) ainda continua sendo uma pergunta em aberto. Consideramos que este estudo, que será conduzido com base em resultados recentes do grupo de pesquisa obtidos para outros modelos, como o modelo estocástico de blocos, é de grande relevância na área e poderá levar a resultados originais e de grande impacto.