Simulação de estruturas de dependências via cópulas

• Processo: 04/04613-8
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
• Data de Início da vigência: 01 de agosto de 2004
• Data de Término da vigência: 28 de fevereiro de 2005
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade e Estatística Aplicadas
• Pesquisador responsável: Nikolai Valtchev Kolev
• Beneficiário: Fábio Kiyoshi Sakata
• Instituição Sede: Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
• Assunto(s): Estatísticas de ordem Método de Monte Carlo
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Clusters | Copulas | Dependencia | Distribuicoes Multivariadas | Estatisticas De Ordem | Simulacao Monte Carlo

Resumo

O objetivo deste projeto é estudar estruturas de dependência por meio de cópulas. Uma das aplicações imediatas da teoria cópulas é simular observações pseudo-aleatórias de vetores aleatórios com alguma estrutura de dependência através da cópula correspondente. Existem métodos específicos para simular determinadas estruturas de dependência. Entretanto a maioria deriva do conceito de probabilidade condicional, veja Nelsen (1999). Anjos et al. (2004) propuseram um novo método para simular cópulas com marginais multivariadas conhecidas. Deste modo iremos indicar os procedimentos para utilização deste método e utilizá-lo no estudo de estruturas de dependência entre clusters. Um outro estudo que também será realizado é estudar a relação entre as estruturas de dependência do vetor aleatório (X,Y) e da estrutura de dependência das estatísticas de ordem. (AU)