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Mistura de distribuicoes normais atraves de distribuicoes gaussianas inversas: teste de hipoteses.

Processo: 97/03308-1
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
Data de Início da vigência: 01 de agosto de 1997
Data de Término da vigência: 31 de maio de 1998
Área de conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística
Pesquisador responsável:Mauro Sergio de Freitas Marques
Beneficiário:Claudia Franco Juliani
Instituição Sede: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Distribuicoes Hiperbolicas

Resumo

O projeto visa a realização de um estudo sistemático das distribuições "gaussianas gaussianas inversas" recentemente propostas por Barndorff-Nielsen (1995-1996) para modelagem de dados financeiros. Estas distribuições são obtidas através de mistura de distribuições normais por uma distribuição gaussiana inversa. Em particular o problema de testes de hipóteses será estudado. (AU)

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