| Processo: | 05/55032-8 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Iniciação Científica |
| Data de Início da vigência: | 01 de agosto de 2005 |
| Data de Término da vigência: | 31 de julho de 2006 |
| Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Matemática - Matemática Aplicada |
| Pesquisador responsável: | Roberto Andreani |
| Beneficiário: | Geison Gustavo Denny |
| Instituição Sede: | Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil |
| Assunto(s): | Medição de risco Otimização matemática Programação matemática |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Otimizacao | Programacao Matematica | Value-At-Risk (Var) |
Resumo Estudo das medidas de risco VaR e CVaR, comparando sua eficiência mediante a simulações de diferentes possíveis cenários. Análises teóricas e computacionais. (AU) | |
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