Modelos bivariados utilizando copulas.

• Processo: 05/04797-4
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
• Data de Início da vigência: 01 de abril de 2006
• Data de Término da vigência: 31 de dezembro de 2006
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade e Estatística Aplicadas
• Pesquisador responsável: Mario Hissamitsu Tarumoto
• Beneficiário: Alex Fujisaki
• Instituição Sede: Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT). Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de Presidente Prudente. Presidente Prudente , SP, Brasil
• Assunto(s): Censura Análise de sobrevivência
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Censura | Copulas | Funcao Risco | Modelo Bivariado | Análise de Sobrevivência

Resumo

O estudo de modelos que possam incorporar as informações de dependência entre objetos ou pessoas é suma importância em diversas áreas de aplicações, pois em uma situação de independência o modelo se torna simples, mas em geral não realístico. Em algumas áreas de pesquisa, principalmente em análise de sobrevivência, esta informação se torna essencial, por exemplo, como é a relação entre os tempos de estudos entre pais e filhos, ou ainda, como os tempos entre remissões de doenças entre dois momentos diferentes podem estar relacionados. Em geral, os modelos multivariados podem ser utilizados para esta situação, de tal forma que estes incorporem a informação de dependência entre os tempos observados. O grande problema nesta situação está no ajuste do modelo, pois nem sempre pode se obter um modelo que seja perfeitamente adequado aos dados. Uma possibilidade, em geral mais fácil, é ajustar o modelo para cada uma das marginais e construir uma distribuição conjunta a partir destas. Esta forma de construção do modelo, pode ser obtida a partir das cópulas. Este trabalho tem como objetivo revisar e estudar alguns modelos obtidos a partir de cópulas existentes na literatura.