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Extensão do modelo clássico de Marshall-Olkin e aplicações em finanças

Processo: 13/08059-4
Linha de fomento:Bolsas no Exterior - Pesquisa
Vigência (Início): 01 de setembro de 2013
Vigência (Término): 30 de novembro de 2013
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade e Estatística Aplicadas
Pesquisador responsável:Nikolai Valtchev Kolev
Beneficiário:Nikolai Valtchev Kolev
Anfitrião: Umberto Cherubini
Instituição-sede: Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
Local de pesquisa : Università di Bologna, Itália  
Assunto(s):Probabilidade aplicada   Estatística aplicada

Resumo

O foco do projeto será a extensão do clássico modelo de Marshall-Olkin, assumindo dependência entre as variáveis aleatórias envolvidas. Serão estudadas distribuições de probabilidade bivariadas e propriedades de envelhecimento, juntamente com aspectos relacionados à evolução da dependência no tempo, utilizando técnicas típicas de confiabilidade, teoria de cópulas e comparação estocástica. Serão propostas possíveis aplicações do modelo estendido em problemas de finanças com risco sistêmico e com contágio. (AU)