O modelo de Marshall-Olkin com choques de efeito Atrazado e aplicações

• Processo: 17/14819-2
• Linha de fomento: Bolsas no Exterior - Pesquisa
• Vigência (Início): 15 de setembro de 2017
• Vigência (Término): 14 de fevereiro de 2018
• Área do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade e Estatística Aplicadas
• Pesquisador responsável: Nikolai Valtchev Kolev
• Beneficiário: Nikolai Valtchev Kolev
• Anfitrião: Umberto Cherubini
• Instituição-sede: Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
• Local de pesquisa : Università di Bologna, Itália
• Vinculado ao auxílio: 13/07375-0 - CeMEAI - Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria, AP.CEPID
• Assunto(s): Estatística

Resumo

Sugerimos a modificação do modelo clássico de Marshall-Olkin bivariado com chóques não fatais, considerando a possibilidade de singularidade em uma curva arbitrária no primeiro quadrante. Tal suposição permite o efeito de atraso efetivo de choques nos elementos do sistema. Propriedades deste modelo novo e suas aplicações em Finanças, Confiabilidade e Atuaria serão investigados.

Publicações científicas

(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)

GOBBI, FABIO; KOLEV, NIKOLAI; MULINACCI, SABRINA. JOINT LIFE INSURANCE PRICING USING EXTENDED MARSHALL-OLKIN MODELS. ASTIN BULLETIN, v. 49, n. 2, p. 409-432, MAY 2019. Citações Web of Science: 0.