O Modelo de Marshall-Olkin com Choques de Efeito Atrazado e Aplicações

• Processo: 17/14819-2
• Modalidade de apoio: Bolsas no Exterior - Pesquisa
• Data de Início da vigência: 15 de setembro de 2017
• Data de Término da vigência: 14 de fevereiro de 2018
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade e Estatística Aplicadas
• Pesquisador responsável: Nikolai Valtchev Kolev
• Beneficiário: Nikolai Valtchev Kolev
• Pesquisador Anfitrião: Umberto Cherubini
• Instituição Sede: Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
• Instituição Anfitriã: Università di Bologna, Itália
• Vinculado ao auxílio: 13/07375-0 - CeMEAI - Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria, AP.CEPID
• Assunto(s): Estatística Singularidade
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Aplicações em Finanças e Seguro | Choques Implícitos | Cópulas | Falta da memória bivariada | Modelos de Marshall-Olkin bivariados | Representação Estocástica | Singularidade | Taxa de mortalidade | Estatística

Resumo

Sugerimos a modificação do modelo clássico de Marshall-Olkin bivariado com chóques não fatais, considerando a possibilidade de singularidade em uma curva arbitrária no primeiro quadrante. Tal suposição permite o efeito de atraso efetivo de choques nos elementos do sistema. Propriedades deste modelo novo e suas aplicações em Finanças, Confiabilidade e Atuaria serão investigados.

Publicações científicas

(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)

GOBBI, FABIO; KOLEV, NIKOLAI; MULINACCI, SABRINA. JOINT LIFE INSURANCE PRICING USING EXTENDED MARSHALL-OLKIN MODELS. ASTIN BULLETIN, v. 49, n. 2, p. 409-432, MAY 2019. (13/07375-0, 17/14819-2)