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O modelo de Marshall-Olkin bivariado com a singularidade em curva arbitrária e aplicações em indústria

Processo: 16/03784-0
Linha de fomento:Bolsas no Brasil - Doutorado
Vigência (Início): 01 de abril de 2016
Vigência (Término): 31 de julho de 2017
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade e Estatística Aplicadas
Pesquisador responsável:Nikolai Valtchev Kolev
Beneficiário:Hugo Alberto Brango García
Instituição-sede: Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:13/07375-0 - CeMEAI - Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria, AP.CEPID
Assunto(s):Estatística   Análise de sobrevivência

Resumo

Este projeto concentrará em uma versão modificada do modelo de Marshall-Olkin bivariada clássica, quando a possível singularidade está concentrada ao longo de uma curva arbitrária no primeiro quadrante. Propriedades probabilísticas e de envelhecimento do modelo serão estudadas, em conjunto com funções relacionadas com a evolução da dependência ao longo do tempo, utilizando técnicas típicas de probabilidade e confiabilidade. Como segundo passo, estudaremos um cenário semelhante para a versão estendida do modelo de Marshall-Olkin relaxando a suposição de independência entre as variáveis envolvidas. Procedimentos de Inferência Estatística e possíveis aplicações na indústria serão sugeridos.