O Modelo de Marshall-Olkin Bivariado com a Singularidade em Curva Arbitrária e Aplicações em Industria

• Processo: 16/03784-0
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Doutorado
• Data de Início da vigência: 01 de abril de 2016
• Data de Término da vigência: 31 de julho de 2017
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade e Estatística Aplicadas
• Pesquisador responsável: Nikolai Valtchev Kolev
• Beneficiário: Hugo Alberto Brango García
• Instituição Sede: Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
• Vinculado ao auxílio: 13/07375-0 - CeMEAI - Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria, AP.CEPID
• Assunto(s): Estatística Análise de sobrevivência
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Análise de Sobrevivência | Modelo de Marshall-Olkin Bivariado | Modelos Probabilisticos Multivariados | Propriedade de Falta de Memoria Bivariada | Simulações e Aplicações na Industria | Estatística

Resumo

Este projeto concentrará em uma versão modificada do modelo de Marshall-Olkin bivariada clássica, quando a possível singularidade está concentrada ao longo de uma curva arbitrária no primeiro quadrante. Propriedades probabilísticas e de envelhecimento do modelo serão estudadas, em conjunto com funções relacionadas com a evolução da dependência ao longo do tempo, utilizando técnicas típicas de probabilidade e confiabilidade. Como segundo passo, estudaremos um cenário semelhante para a versão estendida do modelo de Marshall-Olkin relaxando a suposição de independência entre as variáveis envolvidas. Procedimentos de Inferência Estatística e possíveis aplicações na indústria serão sugeridos.