Introdução a gestão de risco financeiro

• Processo: 05/53118-2
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
• Data de Início da vigência: 01 de agosto de 2005
• Data de Término da vigência: 31 de julho de 2006
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Matemática - Matemática Aplicada
• Pesquisador responsável: Lucio Tunes dos Santos
• Beneficiário: André Luiz Duarte Ferreira Rodrigues
• Instituição Sede: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
• Assunto(s): Análise de risco Otimização matemática
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Otimizacao | Ovo | Risco | Var

Resumo

Revisão dos principais resultados sobre variáveis aleatórias, contínuas e discretas, e distribuições de probabilidades. Estudo do conceito de risco e algumas de suas formas de medição. Análise em detalhes do conceito VaR simulando casos teóricos baseados em distribuições de probabilidades conhecidas e comparando as diferentes medidas de risco. Discussão do problema de encontrar a decisão ótima através da minimização da VaR e a relação com o problema OVO. (AU)