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Influencia de valores aberrantes em modelagem garch.

Processo: 98/01844-6
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Mestrado
Data de Início da vigência: 01 de abril de 1998
Data de Término da vigência: 31 de julho de 1999
Área de conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Estatística
Pesquisador responsável:Luiz Koodi Hotta
Beneficiário:Valdecir da Silva
Instituição Sede: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Modelos Garch

Resumo

Os modelos de séries temporais mais utilizados na análise da volatilidade das séries financeiras são os modelos da família ARCH, e dentre estes talvez os mais utilizados sejam os modelos ARCH e GARCH(1,1). Uma das críticas a estes modelos é a impossibilidade de ajustar as mudanças estruturais e valores abexrantes que ocorrem com certa freqüência nas séries financeiras. O trabalho trata da influência de valores aberrantes na modelagem GARCH, com ênfase nos efeitos na especificação, estimação e detecção dos valores aberrantes. Será mostrado como a presença de valores aberrantes pode levar a uma falsa detecção da presença de processos GARCH e ao mesmo tempo como testes de detecção de valores aberrantes podem dificultar na detecção de processos GARCH. Além disto, será visto como medidas de influência pode, auxiliar na detecção de valores aberrantes. (AU)

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