Fronteiras para medidas quantis de funcoes de riscos dependentes via copulas.

• Processo: 04/11011-4
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Mestrado
• Data de Início da vigência: 01 de março de 2005
• Data de Término da vigência: 31 de março de 2006
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade e Estatística Aplicadas
• Pesquisador responsável: Nikolai Valtchev Kolev
• Beneficiário: Marcelo Gonçalves
• Instituição Sede: Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
• Assunto(s): Aproximação Simulação
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Aproximacao | Copulas | Funcoes De Risco Dependentes | Medidas De Risco Quantis | Simulacoes

Resumo

O objetivo deste projeto é obter fronteiras para medidas quantis de funções de riscos dependentes por meio da teoria de cópulas. Pretende-se apresentar estas fronteiras para diferentes medidas de risco baseadas em várias funções de distorção. Na determinação destas fronteiras, será utilizada a metodologia proposta em Embrechts et. al. (2003) para o valor em risco. Será estudado também estas mesmas medidas de risco e suas respectiva fronteiras para o caso em que temos agrupamentos de fatores de risco para o qual sabe-se a estrutura dentro de cada agrupamento mas a estrutura entre os agrupamentos é desconhecida. No estudo deste problema, será utilizado o resultado proposto por Anjos et al. (2004) em que temos cópulas que nos fornecem a estrutura de dependência entre agrupamentos. (AU)