Texto completo
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| Autor(es): |
Alexandre Galvão Patriota
Número total de Autores: 1
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| Tipo de documento: | Tese de Doutorado |
| Imprenta: | São Paulo. |
| Instituição: | Universidade de São Paulo (USP). Instituto de Matemática e Estatística (IME/SBI) |
| Data de defesa: | 2010-06-24 |
| Orientador: | Heleno Bolfarine |
| Resumo | |
Neste trabalho estudamos modelos de regressão (funcionais e estruturais) heterocedásticos com erros nas variáveis. Utilizamos técnicas clássicas (método dos momentos, máxima verossimilhança e escore corrigido) para obter estimadores consistentes e suas distribuições limite. Estudamos os seguintes modelos: (1) modelo de regressão linear simples heterocedástico com erros nas variáveis e na equação, (2) modelo de regressão polinomial heterocedástico com erros nas variáveis e na equação, (3) modelo de regressão múltipla com uma distribuição flexível para a covariável observada e (4) modelo normal assimétrico multivariado com uma parametrização generalizada. As performances dos estimadores e testes são estudadas através de simulações de Monte Carlo. Também apresentamos aplicações a dados reais a fim de ilustrar a utilidade prática das propostas estudadas. (AU) | |
| Processo FAPESP: | 07/50661-2 - Modelos heterocedasticos com erros nas variaveis. |
| Beneficiário: | Alexandre Galvão Patriota |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Doutorado |