Texto completo
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| Autor(es): |
Adriana Bruscato Bortoluzzo
Número total de Autores: 1
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| Tipo de documento: | Dissertação de Mestrado |
| Imprenta: | São Paulo. |
| Instituição: | Universidade de São Paulo (USP). Instituto de Matemática e Estatística (IME/SBI) |
| Data de defesa: | 2000-03-24 |
| Orientador: | Clélia Maria de Castro Toloi |
| Resumo | |
Os processos estacionários representam um papel fundamental na análise de séries temporais. As técnicas estatísticas para estes processos, baseadas na análise espectral ou nos modelos peramétricos, estão bem resolvidas e são utilizadasfrequentemente. Na prátrica, a estacionariedade é uma idealização. Para alguns processos, pode ser válida uma aproximação para estacionariedade mas, na maioria dos casos, a série é não-estacionária. Os principais objetivos deste trabalho sãoapresentar algumas definições de espectro para processos não-estacionários e, quando possível, os estimadores para esses espectros e suas propriedades. Verificaremos, também, a existência de relações entre as diferentes definições de espectro.As preocupações essenciais serão verificar a possível não-estacionariedade desses processos e encontrar estimadores que transmitam as periodicidades existentes nos mesmos. Os estimadores estudados serão aplicados em simulações de processosnão-estacionários e em dois conjuntos de dados reais (AU) | |
| Processo FAPESP: | 97/14228-9 - Análise espectral de processos não estacionários |
| Beneficiário: | Adriana Bruscato Bortoluzzo |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Mestrado |