Texto completo
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| Autor(es): |
Jaqueline Barbão
Número total de Autores: 1
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| Tipo de documento: | Dissertação de Mestrado |
| Imprenta: | Campinas, SP. |
| Instituição: | Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica |
| Data de defesa: | 2007-02-23 |
| Membros da banca: |
Emanuel Pimentel Barbosa;
Luis Aparecido Milan;
Mauricio Enrique Zevallos Herencia
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| Orientador: | Emanuel Pimentel Barbosa |
| Resumo | |
Neste trabalho são estudadas 4 metodologias para análise de ciclos em séries temporais, das quais 3 delas foram mais recentemente desenvolvidas na literatura. A primeira, proposta por Kaiser e Maravall (2001), se baseia numa modificação do filtro Hodrick-Prescott (HP) unidimensional através de uma abordagem por modelos ARIMA. A segunda, desenvolvida em Mills (2003) consiste numa extensão multivariada do filtro HP. A terceira, utiliza modelos de espaço de estado ou estruturais (Durbin e Koopman.2001), uni-variados e multivariados para decompor a série. A quarta, é um método mais tradicional, aqui tomado como referência comparativa e que se baseia em modelos de regressão (não-linear) harmónica. Utilizando 3 séries de índices macroeconômicos da Espanha (índice de produção industrial, consumo de cimento e número de biblhetes vendidos de passagens aéreas), e 2 séries de fenômenos naturais (chuvas em Fortaleza e número médio de manchas solares), esses métodos são implementados e seus resultados discutidos e avaliados comparativamente. Aspectos dessa avaliação incluem a facilidade de implementação, capacidade de descrição e previsão, e qualidade da componente cíclica estimada. (AU) | |
| Processo FAPESP: | 03/10537-0 - Analise de componentes ciclica e sazonal em series temporais de memoria curta e longa via filtros hp modificados. |
| Beneficiário: | Jaqueline Barbao |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Mestrado |