CV Lattes
Universidade de São Paulo (USP). Instituto de Matemática e Estatística (IME) (Instituição Sede da última proposta de pesquisa) País de origem: Brasil
Possui graduação em Estatística pela Universidade Estadual de Campinas (1998), mestrado em Estatística pela Universidade Estadual de Campinas (2001) e doutorado em Estatística pela Universidade de São Paulo (2006). Atualmente é Pesquisador na área de Séries Temporais, Econometria e Finanças na Universidade Federal do ABC, atuando no projeto de: Machine Learning e Análise de Demonstrações Financeiras Aplicados à Construção de Carteira de Investimentos. Tem mais de 15 anos de experiência no Mercado Financeiro atuando nas áreas de Probabilidade e Estatística, principalmente nos seguintes temas: Modelos de Riscos, Finanças Corporativas, Séries temporais, Modelo de Volatilidade Estocástica. (Fonte: Currículo Lattes)
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O projeto tem como objetivo dois pontos: (i) estudar o efeito de valores aberrantes nos processos de volatilidade estocástica com respeito à especificação do modelo, estimação dos parâmetros e das volatilidades, e na construção de carteiras de investimento; (ii) desenvolver testes de detecção e estimação de valores aberrantes. Quase a maioria dos trabalhos que tratam de valores aberrantes…
O modelo de espaço de estado, em conjunto com o filtro de Kalman, são ferramentas poderosíssimas na análise de sistemas dinâmicos. Uma das razões para sua popularidade vem do fato que o filtro de Kalman produz estimativas ótimas quando o sistema dinâmico é Gaussiano. Quando isto não ocorre às estimativas podem ser péssimas, principalmente na presença de caudas pesadas e assimétricas e de …
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