Universidade de São Paulo (USP). Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA) (Instituição Sede da última proposta de pesquisa) País de origem: Brasil
Mario Manfredo Reguengo da Luz Correia em auxílios à pesquisa e bolsas apoiadas pela FAPESP.
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O primeiro objetivo da dissertação é avaliar os eventuais ganhos na utilização de modelos lineares de memória longa (ARFIMA) na caracterização e previsão de séries econômicas ou financeiras quando comparados aos modelos ARMA estacionários usuais. O segundo objetivo é considerar a utilização de modelos bilineares(BL) como alternativa aos modelos de heterocedasticidade condicional(GARCH) am…
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