CV Lattes
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC) (Instituição Sede da última proposta de pesquisa) País de origem: Brasil
Possui graduação e mestrado em Estatística pela Universidade Estadual de Campinas (2005). MBA em Finanças pela FIA (Fundação Instituto de Administração - SP). Trabalha no mercado de energia elétrica desde 2006, atuando principalmente nos seguintes temas: Valor em Risco, Funções de Acoplamentos, riscos no mercado de energia, Data Science e Big Data. (Fonte: Currículo Lattes)
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O objetivo deste projeto é estudar a função de acoplamento, as características das principais famílias de acoplamentos e aplicá-las na estimativa de Valor em Risco (VaR) de carteiras compostas de dois ativos. Neste projeto não serão utilizadas cópulas condicionais, i.e. nas marginais serão utilizadas distribuições marginais não condicionais. Entre as distribuições marginais serão utilizad…
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