ORCID
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC) (Instituição Sede da última proposta de pesquisa) País de origem: Brasil
Vécio Alves Packer em auxílios à pesquisa e bolsas apoiadas pela FAPESP.
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As medidas estat1sticas mais importantes para a alocação de capital de risco de instrumentos financeiros são o Valor em Risco (VaR) e o Expected Shortfall (ES). Na literatura estat1stica e econométrica tem sido propostos vários métodos para estimar o VaR e ES, com maior ênfase no horizonte de um dia. O objetivo deste projetoé familiarizar o bolsista com alguns métodos de cálculo e avaliaç…
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