CV Lattes
ORCID
Resumo
Na literatura de econometria financeira, é comum utilizar ferramentas de back- testing para avaliar a adequação das estimativas do Value-at-Risk e do Expected Shorfall obtidas por diversos modelos. Isto é feito através de testes de hipóteses que, em algumas situações, podem levar a conclusões opostas dependendo do teste utilizado. O objetivo deste projeto é avaliar, através de simulação e…