Cauã Pereira Masseu em auxílios à pesquisa e bolsas apoiadas pela FAPESP.
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O projeto investiga a robustez de modelos de fatores dinâmicos aplicados a séries temporais, com ênfase na presença de outliers. Avalia-se o desempenho do método de detecção de outliers de Galeano e Pena (2024} (Detecting outliers in high-dimensional time series by dynamic factor models) em ermos de eficácia de estimação e previsão. A abordagem metodológica combina simulações controladas…
Vários métodos estatísticos são aplicados em finanças. Uma das características das séries de finanças é a ocorrência de valores aberrantes. O objetivo do projeto é introduzir o aluno no estudo dos efeitos destes valores aberrantes no desempenho destes métodos e formas de tornar estes métodos mais robustos.
Séries temporais de alta dimensão têm se tornado cada vez mais comuns em diversas áreas. Por exemplo, elas são prevalentes em climatologia, onde medições são feitas em vários locais, assim como em dados econômicos em painel e em finanças. Uma abordagem popular para modelar esses tipos de séries, a fim de superar a chamada "maldição da dimensionalidade", é o uso de modelos de fatores. Por …
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