| Texto completo | |
| Autor(es): |
Graziadei, Helton
[1]
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Lijoi, Antonio
[2, 3]
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Lopes, Hedibert F.
[4]
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Marques F, Paulo C.
[4]
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Pruenster, Igor
[2, 3]
Número total de Autores: 5
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| Afiliação do(s) autor(es): | [1] Univ Sao Paulo, Inst Matemat & Estat, BR-05508090 Sao Paulo - Brazil
[2] Bocconi Univ, Dept Decis Sci, Via Rontgen 1, I-20136 Milan - Italy
[3] Bocconi Univ, BIDSA, Via Rontgen 1, I-20136 Milan - Italy
[4] Insper Inst Educ & Res, Rua Quata 300, BR-04546042 Sao Paulo - Brazil
Número total de Afiliações: 4
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| Tipo de documento: | Artigo Científico |
| Fonte: | Entropy; v. 22, n. 1 JAN 2020. |
| Citações Web of Science: | 1 |
| Resumo | |
We examine issues of prior sensitivity in a semi-parametric hierarchical extension of the INAR(p) model with innovation rates clustered according to a Pitman-Yor process placed at the top of the model hierarchy. Our main finding is a graphical criterion that guides the specification of the hyperparameters of the Pitman-Yor process base measure. We show how the discount and concentration parameters interact with the chosen base measure to yield a gain in terms of the robustness of the inferential results. The forecasting performance of the model is exemplified in the analysis of a time series of worldwide earthquake events, for which the new model outperforms the original INAR(p) model. (AU) | |
| Processo FAPESP: | 17/10096-6 - Análise bayesiana semi-paramétrica de modelos auto-regressivos |
| Beneficiário: | Helton Graziadei de Carvalho |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Doutorado |
| Processo FAPESP: | 17/22914-5 - Clusterização temporal e performance preditiva em modelos INAR(1) semi-paramétricos |
| Beneficiário: | Helton Graziadei de Carvalho |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Exterior - Estágio de Pesquisa - Doutorado |