| Texto completo | |
| Autor(es): |
Contreras, Rodrigo Colnago
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da Silva, Vitor Trevelin Xavier
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da Silva, Igor Trevelin Xavier
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Viana, Monique Simplicio
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dos Santos, Francisco Lledo
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Zanin, Rodrigo Bruno
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Martins, Erico Fernandes Oliveira
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Guido, Rodrigo Capobianco
Número total de Autores: 8
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| Tipo de documento: | Artigo Científico |
| Fonte: | Entropy; v. 26, n. 3, p. 22-pg., 2024-03-01. |
| Resumo | |
Since financial assets on stock exchanges were created, investors have sought to predict their future values. Currently, cryptocurrencies are also seen as assets. Machine learning is increasingly adopted to assist and automate investments. The main objective of this paper is to make daily predictions about the movement direction of financial time series through classification models, financial time series preprocessing methods, and feature selection with genetic algorithms. The target time series are Bitcoin, Ibovespa, and Vale. The methodology of this paper includes the following steps: collecting time series of financial assets; data preprocessing; feature selection with genetic algorithms; and the training and testing of machine learning models. The results were obtained by evaluating the models with the area under the ROC curve metric. For the best prediction models for Bitcoin, Ibovespa, and Vale, values of 0.61, 0.62, and 0.58 were obtained, respectively. In conclusion, the feature selection allowed the improvement of performance in most models, and the input series in the form of percentage variation obtained a good performance, although it was composed of fewer attributes in relation to the other sets tested. (AU) | |
| Processo FAPESP: | 19/21464-1 - Redes de aprendizado profundo e seleção de características para detecção de fraudes em sistemas de autenticação biométrica por voz |
| Beneficiário: | Rodrigo Colnago Contreras |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado |
| Processo FAPESP: | 21/12407-4 - Aprimorando os sistemas de autenticação biométrica por voz: robustez mediante disfonias de curta duração |
| Beneficiário: | Rodrigo Capobianco Guido |
| Modalidade de apoio: | Auxílio à Pesquisa - Regular |
| Processo FAPESP: | 22/05186-4 - Aprimorando os Sistemas de Autenticação Biométrica por Voz: Robustez Mediante Disfonias de Curta Duração |
| Beneficiário: | Rodrigo Colnago Contreras |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Programa Capacitação - Treinamento Técnico |
| Processo FAPESP: | 13/07375-0 - CeMEAI - Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria |
| Beneficiário: | Francisco Louzada Neto |
| Modalidade de apoio: | Auxílio à Pesquisa - Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão - CEPIDs |
| Processo FAPESP: | 23/06611-3 - Inteligência Comercial com Mineração de Dados |
| Beneficiário: | Monique Simplicio Viana |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Programa Capacitação - Treinamento Técnico |