Ensaios em teoria da decisão

Resumo

Uma questão relevante em economia consiste em entender como os indivíduos tomam as suas decisões em situações de incerteza, mais especificamente como eles atualizam suas escolhas com a chegada de nova informação. Este problema recebe o nome de updating e a teoria desenvolvida para explicá-lo permite que tais modelos sejam aplicados em diferentes contextos como: precificação de ativos, finanças e teoria dos jogos. Este projeto tem como objetivo propor uma regra de atualização de preferências em um modelo que o tomador de decisão é caracterizado por um par de preferências sensíveis à ambiguidade, ou seja, à incerteza que potencialmente não pode ser representada segundo o paradigma Bayesiano. A primeira relação ex-ante é incompleta e satisfaz um conjunto de condições sobre o comportamento do agente que é consistente com o modelo de preferências Bewley variacionais. A segunda relação deve satisfazer condições fracas incluindo completude e, conjuntamente as relações devem satisfazer duas condições que dizem respeito a interligação entre elas. Assim, a conjectura que motiva este trabalho consiste em caracterizar a regra de udpating e a classe de preferências a que pertence a segunda relação condicional ao evento relevante (isto é, aquele que o agente aprende como sendo o que contém o real estado da natureza). A metodologia a ser empregada é a axiomática e a análise dos resultados será feita através da comparação do teorema principal e seus desdobramentos com a literatura. Além de responder esta questão, o presente projeto contemplará o desenvolvimento de mais dois artigos teóricos no campo de teoria de decisão. (AU)