Ensaios em teoria da decisão

Resumo

Um problema bem conhecido na literatura de teoria da decisão sob incerteza é, dadas uma preferência Maxmin de Utilidade Esperada (MUE) e uma resolução parcial da incerteza arbitrária, em geral, ocorre violação da consistência dinâmica. A questão que motiva este trabalho é: como devemos incorporar atitudes de aversão à ambiguidade e aversão a violações da consistência dinâmica em um modelo parcimonioso de tomada de decisão sob incerteza? É importante entender como um agente avesso à ambiguidade reage quando novas informações se tornam disponíveis se, a priori, ele está preocupado com possíveis violações da consistência dinâmica. Esta questão é relevante não só porque a maioria dos problemas em economia são sequenciais, mas também porque esta abordagem é necessária para aplicações como em teoria dos jogos e finanças. Pretendemos fornecer uma explicação comportamental e uma base axiomática para conjuntos de priors retangulares. Primeiro, iremos definir uma relação de preferência chamada "strong unambiguous preference". Então, começando com uma preferência MUE, nosso objetivo é obter uma preferência completa que seja avessa à ambiguidade e a violações da consistência dinâmica. A metodologia a ser empregada é axiomática e a análise dos resultados será feita por meio de comparações do teorema principal e seus desdobramentos com a literatura. (AU)