Modelos de Volatilidade Estocástica: Estimação e Previsão

• Processo: 25/06569-2
• Modalidade de apoio: Auxílio à Pesquisa - Regular
• Data de Início da vigência: 01 de agosto de 2025
• Data de Término da vigência: 31 de janeiro de 2028
• Área do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Estatística
• Pesquisador responsável: Ricardo Sandes Ehlers
• Beneficiário: Ricardo Sandes Ehlers
• Instituição Sede: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC). Universidade de São Paulo (USP). São Carlos , SP, Brasil
• Assunto(s): Análise de séries temporais
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: memória longa | Monte Carlo Hamiltoniano | Monte Carlo via Cadeia de Markov | Volatilidade estocástica | Séries Temporais

Resumo

Este projeto de pesquisa tem como objetivo propor novas metodologias e modelos para a estimação e previsão de séries temporais econômicas e financeiras nos contextos univariado, multivariado e de alta dimensão e aplicá-los a dados reais macroeconômicos e do mercado financeiro. Será explorada a abordagem Bayesiana, buscando aprimorar a precisão das previsões e a eficiência computacional. Os códigos referentes aos modelos e metodologias desenvolvidos no âmbito deste projeto serão disponibilizados gratuitamente em repositórios públicos, promovendo a reprodutibilidade e o suporte para aplicações nos âmbitos acadêmicos e do mercado. (AU)