Séries temporais, análise de dependência e aplicações em atuária e finanças

• Processo: 03/10105-2
• Modalidade de apoio: Auxílio à Pesquisa - Programa PRONEX - Temático
• Data de Início da vigência: 01 de janeiro de 2005
• Data de Término da vigência: 31 de dezembro de 2007
• Área do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade e Estatística Aplicadas
• Acordo de Cooperação: CNPq - Pronex
• Pesquisador responsável: Pedro Alberto Morettin
• Beneficiário: Pedro Alberto Morettin
• Instituição Sede: Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
• Auxílio(s) vinculado(s): 06/60952-1 - Boyan Nedialkov Dimidrov | Kettering University - Estados Unidos, AV.EXT; 06/54488-0 - Bivariate density classification by the geometry of the marginals., AR.EXT
• Bolsa(s) vinculada(s): 07/02767-6 - O uso de quase $U$-estatísticas para séries temporais uni e multivariadas, BP.DR
• Assunto(s): Finanças Atuária Análise de séries temporais
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Atuaria | Financas | Ondaletas | Series Temporais | Somas Aleatorias | Valores Extremos

Resumo

Neste projeto investigaremos metodologias de séries temporais, somas de variáveis aleatórias dependentes e cópulas, com aplicações potenciais nas áreas ele ciências atuariais (seguros, fundos de pensões, etc.) e finanças. Estas metodologias têm por objetivo resolver problemas teóricos e aplicados importantes relacionados aos seguintes tópicos de pesquisa, que estão fortemente ligados: 1. avaliação de riscos associados a eventos como terremotos, acidentes de carros, incêndios florestais, etc. e também com medidas de risco em finanças; 2. ocorrências de valores extremos em séries temporais e caracterizações de dependências; 3. estimação de volatilidades de ativos financeiros, incluindo o caso de dados de alta freqüência; 4. estudo de somas aleatórias com várias formas de dependência, com aplicações em séries temporais discretas e seguros; 5. extensão do conceito de cópula (quando uma das variáveis pode ser discreta, categórica) e aplicação ao estudo do fenômeno da dependência; 6. investigação de regras de atualização de Bayes mais gerais, que permitam a incorporação de informação não prevista, tais como mudanças abruptas em séries temporais ocasionadas por fatos políticos ou econômicos. (AU)

Publicações científicas

(12)

(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)

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