Modelos GARCH multivariados com distribuições assimétricas

• Processo: 11/22317-0
• Modalidade de apoio: Auxílio à Pesquisa - Regular
• Data de Início da vigência: 01 de março de 2012
• Data de Término da vigência: 28 de fevereiro de 2014
• Área do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade e Estatística Aplicadas
• Pesquisador responsável: Ricardo Sandes Ehlers
• Beneficiário: Ricardo Sandes Ehlers
• Instituição Sede: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC). Universidade de São Paulo (USP). São Carlos , SP, Brasil
• Assunto(s): Método de Monte Carlo Cadeias de Markov
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: cópulas | distribuições assimétricas multivariadas | Metropolis-Hastings | Modelo GARCH multivariado | Monte Carlo via Cadeias de Markov | Estatistica

Resumo

Este projeto tem por objetivo a aplicação e desenvolvimento de técnicas de simulação estocástica em modelos GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroscesdastic) multivariados com distribuições assimétricas usando a abordagem Bayesiana. Tanto a etapa de estimação dos parâmetros quanto a comparação de tais modelos não são triviais e vários métodos aproximados e computacionalmente intensivos (Monte Carlo via cadeias de Markov) serão utilizados extensivamente para este fim. Será utilizada uma classe flexível de distribuições multivariadas capazes de modelar simultaneamente assimetria e curtose deixando portanto estas caracteristicas passíveis de inferência ao invés de serem fixadas a priori. (AU)

Publicações científicas

(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)

EHLERS, RICARDO; ZEVALLOS, M.. Bayesian Estimation and Prediction of Stochastic Volatility Models via INLA. COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION, v. 44, n. 3, p. 683-693, 2015. (11/22317-0)

FIORUCI, JOSE A.; EHLERS, RICARDO S.; ANDRADE FILHO, MARINHO G.. Bayesian multivariate GARCH models with dynamic correlations and asymmetric error distributions. Journal of Applied Statistics, v. 41, n. 2, p. 320-331, FEB 1 2014. (11/22317-0)