| Processo: | 95/09929-2 |
| Modalidade de apoio: | Auxílio à Pesquisa - Pesquisador Visitante - Brasil |
| Data de Início da vigência: | 01 de março de 1996 |
| Data de Término da vigência: | 31 de julho de 1996 |
| Área do conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Matemática - Matemática Aplicada |
| Pesquisador responsável: | Henrique von Dreifus |
| Beneficiário: | Henrique von Dreifus |
| Pesquisador visitante: | Antonio Claudio Reis de Paiva |
| Instituição do Pesquisador Visitante: | Universidade de São Paulo (USP). Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), Brasil |
| Instituição Sede: | Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Financa Matematica |
Resumo
Os objetivos centrais do projeto são: 1) Viabilizar a formação de um grupo de pesquisa atuante na área de Finança Matemática. 2) Dentre nossos interesses concretos está o estudo de hedging dinâmico de portfólios de derivativas diversos na presença de custos de transação e também e seu apreçamento. Um outro problema distinto concerne a modelagem da estrutura a termo e visa o controle dos riscos oriundos da taxa de juros. (AU)
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